Insights

Банковский бизнес в регионе EMEA, выпуск 6

Представляем вашему вниманию шестую публикацию о банковском бизнесе в регионе EMEA (Европа, Россия, Ближний Восток и Африка). В ней мы рассматриваем темы, которые, как мы полагаем, являются актуальными для высшего руководства банков.

В данной публикации мы рассмотрим ключевые вопросы, которые будут определять состояние банковской отрасли в регионе EMEA в долгосрочной перспективе. Сначала мы рассмотрим тему, которая уже затрагивалась в предыдущем выпуске нашего дайджеста, — это постепенный отказ от LIBOR и будущее двух крайне важных бенчмарков еврозоны — ставок Euribor и Eonia, каждая из которых на данный момент не соответствует требованиям Положения о бенчмарках (EU Benchmarks Regulation). При этом до окончания переходного периода, когда еще можно работать над корректировками и поиском альтернатив, осталось всего полтора года.

Одной из важнейших тем в регионе остается стратегия по работе с проблемными кредитами. Объемы проблемных кредитов, вызванных финансовым кризисом, сокращаются в Европе гораздо медленнее, чем в США и Японии. В то же время на европейском рынке сейчас наметился интересный тренд — создание экосистемы проблемных активов.

Еще одна важная тема: текущие счета физических лиц – продукт, чаще всего определяющий выбор клиентом определенного банка. В настоящее время этот рынок переживает изменения. Традиционные игроки испытывают сложности: их выручка снижается, а затраты поддаются оптимизации с большим трудом. При этом технологическое развитие позволяет новым форматам бизнеса предлагать клиентам более привлекательные продукты при более низких издержках.

Кибербезопасность - тема, которая сейчас актуальна как никогда. Мы обсудим, как может выглядеть зрелый подход к управлению киберриском, определим компоненты эффективной, измеримой и практически применимой системы управления киберриском и то, какие действия потребуются со стороны банков, чтобы разработать такую систему.

В данном выпуске мы также затронем вопрос изменения климата. Недавно компания Oliver Wyman приняла участие в одной из финансовых инициатив Программы ООН по окружающей среде и провела оценку того, как изменение климата влияет на кредитные риски. Мы хотим поделиться с вами результатами нашей работы.

Будущее процентных ставок еврозоны

Европейская межбанковская ставка предложения (Euribor) и индикативная ставка по межбанковским кредитам (депозитам) в евро на условиях «overnight» (Eonia) — это важнейшие бенчмарки еврозоны. Они используются как базовые ставки для розничных и корпоративных продуктов, общая сумма которых превышает 175 трлн. долл. США. В нашей публикации A Tale of Two Benchmarks: The Future of Euro Interest Rates (опубликовано на английском языке), говорится о том, что в настоящий момент ни одна из этих ставок не соответствует требованиям недавно принятого Положения о бенчмарках еврозоны, и поэтому придется либо найти им замену, либо трансформировать их.

Сейчас ведется активная работа по реформированию ставки Euribor, направленная на то, чтобы к дате вступления в силу Положения о бенчмарках (1 января 2020 г.) ставка соответствовала новым требованиям. При этом никаких усилий по реформированию Eonia предприниматься не будет, следовательно, придется перейти на новую ставку «overnight». Сейчас ЕЦБ разрабатывает ESTER (краткосрочную ставку в евро). И в то же время рабочая группа занимается поиском альтернатив для обеих процентных ставок.

Как и в случае с отказом от LIBOR (см. нашу предыдущую  публикацию), это означает, что отказ от Eonia неизбежен. Есть также и альтернативные сценарии перехода с Euribor (см. Рис. 1). Учитывая объемы бизнеса, связанного с этой ставкой, отсутствие запасного сценария было бы рискованно.

Организации, которые использовали Eonia, должны приготовиться к переходу на другую ставку. Финансовым организациям необходимо разработать надежный запасной план перехода с Euribor на случай, если реформа окажется неудачной, или если новая ставка будет существенно отличаться от старой. Промедление грозит ростом затрат по переходу на новую ставку и ростом финансовых, операционных и репутационных рисков. По предварительным оценкам, переходные затраты для некоторых организаций составят более 100 млн долл. США.

Рис. 1. Возможные сценарии реформы или замены Euribor

Возможные сценарии реформы или замены Euribor


DOWNLOAD PDF

Перспективы создания экосистемы проблемных активов

В  отчете, посвященном реструктуризации проблемных кредитов Головоломка проблемных активов: решение найдено?, опубликованном на русском языке, мы отмечаем, что многие страны региона EMEA достигли в этом направлении значительного прогресса. Мы рассмотрели новые инновационные и совместные подходы, которые коренным образом изменят текущую практику банков по работе с проблемной задолженностью, а также то, как они контролируют (и предотвращают) рост проблемной задолженности в будущем.

Рисунок 2: Обзор решений по управлению проблемной задолженностью

По нашим наблюдениям, есть два основных направления, в которых сегодня развиваются новые решения:

  • Более активное использование цифровых инструментов и технологий как для повышения эффективности и управления проблемной задолженностью, так и для развития платформенных продуктов и решений
  • Более активное сотрудничество, которое отличается от традиционной бизнес-модели и основано на партнерских отношениях между банками, поставщиками услуг и инвесторами (возможно, даже с участием государственных органов)

Мы уже видим, как государственные органы учитывают в своей работе некоторые из этих модульных решений, включая информационные платформы (платформы по сбору данных банков) и транзакционные платформы (торговые площадки, позволяющие в стандартизованном виде связать покупателей и продавцов).

Рынок текущих счетов: вызовы и перспективы

Если спросить потребителей, каким банком они пользуются, чаще всего в ответ можно услышать название того учреждения, в котором у них открыт текущий счет. Текущие счета — это особый продукт, точка, в которой сконцентрированы отношения с клиентом, это дверь к другим продуктам и услугам, а также богатый источник данных о транзакциях.

Тем не менее, рынок текущих счетов переживает значительные изменения. Традиционные игроки испытывают сложности из-за снижающейся выручки и не поддающихся оптимизации затрат. При этом новые банки (или новые форматы бизнеса уже существующих финансовых организаций) благодаря технологическим решениям предлагают клиентам более привлекательные продукты и несут более низкие издержки. Кроме того, новое регулирование дает возможность организациям, не являющимся банками, предоставлять некоторые банковские услуги и продукты.

Сейчас сложно сказать, к каким именно результатам приведут эти тенденции, однако в нашей публикации по теме текущих счетов The Current Account Conundrum: Follow the Money (на английском языке) мы тщательно проанализировали экономику текущих счетов, чтобы выявить факторы, от которых зависят успех или неудача того или иного предложения, и тем самым определить главные приоритеты для принимающих соответствующие решения руководителей.

Рис. 3. Экономические параметры и последствия

Аппетит к киберриску

Давайте вернемся к насущным проблемам. Растущий масштаб кибератак и их активное освещение в СМИ, все более жесткие требования к управлению киберриском со стороны надзорных органов и стремительное развитие технологий — вот актуальные проблемы сегодняшнего дня. Эти факторы вынуждают финансовые организации пристально изучать киберриски, с которыми они сталкиваются, и определять уровень киберриска, который они готовы принять. В одной из наших публикаций, посвященных киберрискам When The Going Gets Tough, The Tough Get Going (на английском языке), мы рассуждаем о том, как должен выглядеть зрелый поход к управлению рисками, особенно в части аппетита к киберриску (т.е. набора утверждений и метрик, которые отражают позицию совета директоров и старшего руководства относительно масштаба и уровня киберриска, приемлемых для компании). В статье приведены принципы эффективного и практически применимого способа установления аппетита к киберриску, а также описаны основные шаги со стороны банков, необходимые для его установления. (См. Рис. 4)

Рис. 4.  Принципы эффективного и практически применимого способа установления аппетита к киберриску


Изменение климата и кредитные риски

В нашей публикации о влиянии изменения климата на кредитные риски  Extending our Horizons: Assessing Credit Risk and Opportunity in a Changing Climate (на английском языке) мы приводим методологию, которая поможет банкам в проведении анализа рисков и соблюдении рекомендаций Рабочей группы Совета по финансовой стабильности в части раскрытия информации по финансовым рискам, связанным с изменением климата (TCFD).

В отчете подробно рассматривается, как рекомендации TCFD должны выполняться в банковской отрасли. Многие моменты актуальны и для владельцев активов, управляющих активами, страховых компаний и корпоративного мира в целом.

Публикация — результат сотрудничества 16 ведущих банков мира в рамках одной из финансовых инициатив Программы ООН по окружающей среде. Финансовые организации объединили свои усилия, чтобы разработать и протестировать сценарии оценки потенциального воздействия рисков изменения климата на их корпоративные кредитные портфели в соответствии с рекомендациями TCFD.